虚拟贷记卡能设置密码，以建设银行虚拟卡为例，可以通过以下几种途径进行设置：

1、持卡人可以前往附近的建设银行营业网点柜台进行设置，办理的时候需要携带建设银行虚拟贷记卡以及自己的身份证；

2、持卡人可以通过拨打建设银行客服热线95533，根据客服热线的语音提示进行设置；

3、持卡人也可以在建设银行网上银行进行设置。