问投资组合的标准差公式是什么？

• 答 我爱卡 2019.06.05 44214

  投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

  根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

  一.根据权重、标准差计算：

  1.A证券的权重×标准差设为A;

  2.B证券的权重×标准差设为B;

  3.C证券的权重×标准差设为C。

  二.确定相关系数：

  1.A、B证券相关系数设为X;

  2.A、C证券相关系数设为Y;

  3.B、C证券相关系数设为Z。

  展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

  更多精彩内容来我爱卡社区

  进入贷款讨论区

显示更多答案